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[单选题]
股票的当前价格为40美元,已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元,无风险利率为8%(连续复利),执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是()美元
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
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A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第1题
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第2题
A.1.19
B.1.18
C.1.17
D.1.16
第3题
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第4题
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
第5题
A.1.625
B.1.635
C.1.645
D.1.655
第6题
A.17.25
B.17.34
C.17.87
D.18.03
第7题
第8题
A、高估
B、低估
第9题
第10题
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
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