题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
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A.1.625
B.1.635
C.1.645
D.1.655
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第1题
某股票的当前价格为50美元，在今后6个月的每3个月时间内股票价格都可能上涨6%、下跌5%，无风险利率为每年5%(连续复利)。执行价格为51美元、6个月期限的欧式看涨期权的价值是()美元
第2题
股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格将可能变为45美元或者35美元，无风险利率为每年8%(每季度复利一次)，计算执行价格为40美元、期限为3个月的欧式看跌期权价格()。
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
第3题
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第4题
股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%，(连续复利)，执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是()美元
A.1.19
B.1.18
C.1.17
D.1.16
第5题
股票的当前价格为25美元，已知在两个月末股票价格将可能变为23美元或者27美元，无风险利率为10%(连续复利)，假定ST为股票在两个月末的价格，股票上一种衍生产品在两个月后的收益为ST2,此衍生品的价值是()元
A.637.3
B.638.3
C.639.3
D.630.3
第6题
某一协议价格为25元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票协议价格为25元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？
第7题
考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
第8题
考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。
A.381.16
B.396.18
C.401.24
D.405.03
第9题
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？
第10题
对于欧式看跌期权来说，期权价格随着股票价格的下跌而上涨，当股价足够低时（）
A.期权价格可能会等于股票价格
B.期权价格不会超过股票价格
C.期权价格可能会超过执行价格
D.期权价格不会超过执行价格
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