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[主观题]

假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格成为( )元。

假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格成为（)元。

A.17.25

B.17.34

C.17.87

D.18.03

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第1题

股票的当前价格为25美元，已知在两个月末股票价格将可能变为23美元或者27美元，无风险利率为10%(连续复利)，假定ST为股票在两个月末的价格，股票上一种衍生产品在两个月后的收益为ST2,此衍生品的价值是()元

A.637.3

B.638.3

C.639.3

D.630.3

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第2题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元

A.1.59

B.1.48

C.1.69

D.1.87

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第3题

股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%，(连续复利)，执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是()美元

A.1.19

B.1.18

C.1.17

D.1.16

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第4题

考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。

A.49.36元

B.51.14元

C.52.24元

D.53.49元

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第5题

考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。

A.381.16

B.396.18

C.401.24

D.405.03

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第6题

公司增发的普通股的市价为20元/股,筹资费用率为市价的8%,本年刚刚发放的股利为每股1.6元,已知同类股票的预计收益率为20%,则维持此股价需要的股利年增长率为（）

A.11.3%

B.12%

C.10.4%

D.11.11%

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第7题

股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元

A.9.68

B.9.66

C.9.64

D.9.61

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第8题

设某一无红利支付股票的现货价格为30元，连续复利无风险年利率为6%，求该股息协议价格为27元，有效期3个月的看涨期权价格的下限。

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第9题

假设S公司的股票上年度发放的股利为0.9元/股，并预期以后各年度的股利水平都一样。如果投资者对该股票要求的收益率为15％，则该股票当前的价格应该为（）

A.6元/股

B.8元/股

C.9元/股

D.10元/股

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第10题

某股票为固定增长股票，其增长率为2%，预计支付的每股股利为3元。假定目前市场无风险报酬率为4%，平均风险股票的报酬率为15%，而该股票的β值为0.8，则该股票的价值为（）元

A.27.78

B.24.53

C.26.58

D.28.33

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