证券A和证券B的相关系数是0.4，证券A和证券C的相关系数是-0.7，则下列说法正确的是（）

A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险

B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险

C.当相关系数＝－1时，存在可以分散全部风险的证券组合

A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

B.当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例

C.当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例

D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

E.一般而言，多数证券的报酬率趋于反向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.证券a和b的相关性强

B.证券a和c的相关性强

C.相关性一样

D.不能比较

A.证券组合的期望收益率

B.β系数

C.证券间的相关系数

D.证券各自的权重

A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D．相关系数总是在[-1，+1]间取值

A.0.48%

B.0.048

C.无法计算

D.4.8%

A.0.29

B.0

C.0.32

D.0.4