有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（）

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

下列关于投资组合的表述，正确的有（)。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全正相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，其组合产生的风险分散效应就越大

E.当两种证券的相关系数为零时，他们的组合可以完全消除风险

A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D．相关系数总是在[-1，+1]间取值

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

B.当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例

C.当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例

D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

E.一般而言，多数证券的报酬率趋于反向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关

B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关

C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

投资组合P由债券A、债券B组成，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为为10%;如果两种债券的相关系数为-1，则该组合的标准差为多少？

A.1

B.-1

C.0

D.0.5

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系

C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

A.投资组合的最高收益率不超过15%

B.投资组合的最低收益率不低于10%

C.投资组合的收益率有可能会高于15%

D.投资组合的收益率有可能会低于10%