()是衡量证券承担系统风险水平的指数
A.证券组合的期望收益率
B.β系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
A.证券组合的期望收益率
B.β系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
第1题
A.beta;系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.beta;系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.beta;系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.beta;系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第2题
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数的绝对数值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
第3题
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第4题
A.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越小(大)
B.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第6题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第7题
A.0.29
B.0
C.0.32
D.0.4
第8题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B.资本市场没有摩擦
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资产市场不可分割
第9题
A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B.凡是有效组合,均没有非系统风险
C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
第10题
A.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
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