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下列哪些指标可以监测商业银行市场风险()
A.利率风险敏感度
B.交易类债券头寸敞口
C.外汇总敞口头寸
D.累计外汇敞口头寸比例
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A.利率风险敏感度
B.交易类债券头寸敞口
C.外汇总敞口头寸
D.累计外汇敞口头寸比例
第2题
A.累计外汇敞口头寸/资产余额×100%
B.累计外汇敞口头寸/资本余额×100%
C.累计外汇敞口头寸/资产总额×100%
D.累计外汇敞口头寸/资本净额×100%
第5题
A.即期资产+远期买入+期权敞口头寸+其他
B.即期资产+远期买入-即期负债-远期卖出
C.即期净敞口头寸+远期净敞口头寸
D.即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
第8题
A.市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
第9题
A.是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种
C.可以通过分散化投资完全消除
D.可采用量化技术加以控制
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