巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，以下不属于的是

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度的银行，可以采用内部模型法

A.标准法

B.内部模型法

C.历史模拟法

D.现期风险暴露法

E.最大风险敞口法

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险

B.交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴路数据

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

B．建立针对债券发行人的内部信用评级制度，进行发行人信用风险管理

C．建立交易对手信用评级制度

D．由于交易对手的信用资质一般变化不大，因此根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素进行信用评级之后，可以长期沿用

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评价高级法

D.基本指标法

A.CVA

B.AMA

C.VaR

D.EAD

B.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

C.因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露

D.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

E.因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露

F.其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。

A．评估交易对手是否充分了解合约的条款

B．评估交易对手是否充分了解履行合约的责任

C．识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的

D．评估交易对手的信用风险