关于套期保值比率错误的是（)

A.同种商品的期货价格和现货价格走势趋同

B.同种商品的期货价格和现货价格走势相反

C.随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格趋于一致

D.套期保值能消灭风险

A.期货价格与现货价格的随机扰动

B.被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配

C.影响持有成本因素的变化

D.套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化

A.现货价格涨幅大于期货价格涨幅

B.现货价格跌幅小于期货价格跌幅

C.现货价格上涨而期货价格下跌

D.现货价格下跌而期货价格上涨

A.不同交易者关注的基差可以不同

B.基差=现货价格-期货价格

C.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格

D.如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零

A.做空股指期货，买进股票现货

B.买进股指期货，融券卖空股票现货

C.根据市场涨跌确定持有头寸的方向

D.无法判断持有头寸的方向

A.期货价格＞现货价格

B.期货价格＜现货价格

C.期货价格=现货价格

D.期货价格=期权价格

A.可以用来评价套期保值效果

B.通常采取比率分析法

C.套期保值有效性=现货价格变动价值/期货价格变动价值

D.套期保值有效性数值越接近100%,代表套期保值的有效性就越高

A.现货价格涨幅小于期货价格涨幅

B.现货价格跌幅小于期货价格跌幅

C.现货价格下跌而期货价格上涨

D.现货价格上涨而期货价格下跌