题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
市场的必要报酬率是无风险资产的报酬加上因市场组合的风险所需的补偿。（)
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A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
更多“市场的必要报酬率是无风险资产的报酬加上因市场组合的风险所需的…”相关的问题
第2题
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
第5题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是()。
当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（)。
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A.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
B.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
第6题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第7题
下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
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