题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月
期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？
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第4题
GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）
A.6.25%
B.6.16%
C.6.08%
D.6.06%
第5题
某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）
A.1.4740—1.4830
B.1.5910—1.6910
C.1.6150—1.6170
D.1.7230—1.7340
第6题
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为（)
A.1.6292/1.6672
B.1.6812
C.1.6292/1.6812
D.1.6652/1.6672
第8题
假设EUR／USD的即期汇率为：1.4091／98;Spot／1Month掉期率为28／35;Spot／2Month掉期率为38／49，则报价行对1个月至2个月的择期交易的报价为()。
假设EUR／USD的即期汇率为：1.4091／98;Spot／1Month掉期率为28／35;Spot／2Month掉期率为38／49，则报价行对1个月至2个月的择期交易的报价为（)。
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A.1.4119/47
B.1.4056/69
C.1.4056/73
D.1.4063/69
第9题
瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，请问有无套利机会?
瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，请问有无套利机会？
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第10题
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为()
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为（)
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A、1.6292/1.6672
B、1.6652/1.6672
C、1.6292/1.6812
D、1.6672/1.6812
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