题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
市场风险的衡量方法包括（)。
A.方差一协方差法
B.历史模拟法
C.回归模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
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A．方差-协方差法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗法
D．头脑风暴法
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第3题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
第4题
下列关于VaR的说法，正确的有()。
下列关于VaR的说法，正确的有（)。
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A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第5题
蒙特卡罗模拟分析又称统计模拟法，()，是一种随机模拟，方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法。
蒙特卡罗模拟分析又称统计模拟法，（)，是一种随机模拟，方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法。
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第10题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
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