证券A的标准离差率为40%，β系数为0.5，证券B的标准离差率为20%，β系数为1.5，则可以判断证券A的整体风险高于证券B，但系统风险小于证券B（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.标准离差率越大，约当系数越大

B.标准离差率越大，约当系数越小

C.标准离差率越小，约当系数越大

D.标准离差率与约当系数同向变化

假设A证券收益率的标准离差是12%，B证券收益率的标准离差是20%，A、B证券之间的预期相关系数为0.2，则A、B投资组合的协方差为（)。

A.0.48%

B.0.048

C.无法计算

D.4.8%

A.标准离差是各种可能报酬率偏离期望报酬率的平均值

B.如果选择投资方案，应以标准离差为评价指标，标准离差最小的方案为最优方案

C.标准离差率即风险报酬率

D.对比期望报酬率不同的各项投资的风险程序，应用标准离差同期望报酬率的比值，即标准离差率

A.14.8％

B.16％

C.17.2％

D.18％

A.40%

B.16%

C.6%

D.4%

A.风险价值系数

B.标准差

C.预期收益率

D.标准离差率

E.β系数

A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，其标准离差率是（)。

A.0、1

B.0、12

C.1、2

D.无法确定

A.预期值或标准离差

B.标准离差或标准离差率

C.预期值或标准离差率

D.概率或标准离差

如果两个投资方案的期望值和标准离差均不同，则标准离差率大的方案的风险（)。

A.比标准离差率小的方案的风险大

B.比标准离差率小的方案的风险小

C.与标准离差率小的方案的风险一定相同

D.与标准离差率小的方案的风险可能相同