题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果你的投资组合是无效的,为了达到提高期望报酬率而不增加风险,或者降低风险而不降低期望报酬率的目的,你应该采取的措施是（）
A.改变各证券在投资总额中的比例
B.改变各证券之间的相关系数
C.改变各证券的贝塔系数
D.改变各证券的预期报酬率
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.时间价值率
B.期望报酬率
C.风险报酬率
D.必要报酬率
更多“如果你的投资组合是无效的,为了达到提高期望报酬率而不增加风险…”相关的问题
第3题
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）
A．最小方差组合是全部投资于A证券
B．最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D．可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第4题
下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
第5题
对于两种资产组合来说（）
A．无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
B．无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C．有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的
D．有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
第6题
关于标准离差和标准离差率，下列描述正确的是（)
A.标准离差是各种可能报酬率偏离期望报酬率的平均值
B.如果选择投资方案，应以标准离差为评价指标，标准离差最小的方案为最优方案
C.标准离差率即风险报酬率
D.对比期望报酬率不同的各项投资的风险程序，应用标准离差同期望报酬率的比值，即标准离差率
第7题
投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益，称为投资的()。
投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益，称为投资的（)。
点击查看答案
A.实际收益率
B.期望报酬率
C.风险报酬率
D.必要报酬率
第8题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和25%，无风险报酬率为6%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）
A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.13.5%和31.25%
D.13.65%和25%
第9题
关于标准离差和标准离差率，下列表述正确的是()。
关于标准离差和标准离差率，下列表述正确的是（)。
点击查看答案
A.标准离差是各种可能报酬率偏离预期报酬率的平均值
B.如果以标准离差评价方案的风险程度，标准离差越小，投资方案的风险越大
C.标准离差率即风险报酬率
D.对比期望报酬率不同的各个投资项目的风险程度，应用标准离差率
热门考试
全部 >
