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[判断题]
线性相关的条件下，自变量的标准差为10，因变量的标准差为16，相关系数为 0.9，则回归系数为14.4。（)
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第1题
投资组合P由债券A、债券B组成，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为为10%;如果两种债券的相关系数为-1，则该组合的标准差为多少？
第2题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（)。
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A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最低的标准差为10%
D.最高的期望报酬率为8%
第4题
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
第6题
计算题：
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差
计算题：
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假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差
第7题
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是多少（)。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.16%
第9题
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为()。
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为（)。
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A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
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