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第1题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为4%,β系数为2,如果市场预期的收益率为6%,市场的无风险利率为()
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第2题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为9%,β系数为3,如果市场预期的收益率为6%,市场的无风险利率为()
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第3题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为8%,β系数为4,如果市场预期的收益率为10%,市场的无风险利率为()
A.8.96%
B.11.47%
C.9.56%
D.10.67%
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第4题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为15%,β系数为3,如果市场预期的收益率为10%,市场的无风险利率为()
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第5题
假设市场组合预期收益率为3%,无风险利率为1%,如果该股票的β值为2,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为()
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第6题
假设市场组合预期收益率为7.2%,无风险利率为4%,如果该股票的β值为2,则该股票的预期收益率为()
A.8.8%
B.9.6%
C.10.4%
D.11.1%
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第7题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为?()
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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第8题
假设市场组合预期收益率为7%,无风险利率为2%,如果该股票的β值为1.6,则该股票的预期收益率为()
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第9题
假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为()
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