题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合,市场组合的期望报酬率为17.5%,无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%,股票乙的期望报酬率为16%。要求:(1)根据资本资产定价模型,计算两种股票的β系数;(2)已知股票组合的标准差为0.1,分别计算两种股票的协方差。
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合,市场组合的期望报酬率为17.5%,无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%,股票乙的期望报酬率为16%。要求:(1)根据资本资产定价模型,计算两种股票的β系数;(2)已知股票组合的标准差为0.1,分别计算两种股票的协方差。
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