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（请给出正确答案）
[单选题]
证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.5，该投资组合的贝塔系数为1.5为，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）
A.1
B.0.8
C.0.94
D.0.88
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A.0.12
B.0.24
C.0.36
D.0.48
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第2题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.5，则该投资组合的贝塔系数为（）
A.0.54
B.0.75
C.0.86
D.0.67
第3题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
第4题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向（）
A.与市场一致
B.与市场相反
C.变动幅度比市场更大
D.变动幅度与市场一致
第5题
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。
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A.1.88%;3.125
B.1.82%;1.75
C.4.25%;3.125
D.5.25%;3.125
第7题
投资组合P由债券A、债券B组成，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为为10%;如果两种债券的相关系数为-1，则该组合的标准差为多少？
第8题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（)。
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A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
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