下列关于相关系数说法正确的是（)。

B.相关系数为﹣1时代表这两项资产完全负相关

C百度.相关系数为+1时代表完全正相关

D.相关系数为0时则表示不相关

A.皮尔逊相关系数是线性相关系数

B.能够解释两变量的因果关系

C.两个变量间是对等关系

D.取值在-1和1之间

A.当相关系数等于1时，两个变量完全线性相关

B.当相关系数等于0时，两个变量不相关，没有任何曲线关系百

C.当相关系数大于0时，两个变量正相关

D.当相关系数小于0时，两个变量负相关

A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

B.当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例

C.当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例

D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

E.一般而言，多数证券的报酬率趋于反向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.r=0表示两变量不存在任何相关关系

B.r=1表示两变量存在完全正相关

C.相关系数r取值在-1到1之间

D.表示两变量之间具有较强的线性关系

A.相关系数等于1

B.相关系数等于-1

C.相关系数等于0

D.通过调整数量，都可以

A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D．相关系数总是在[-1，+1]间取值

A、只能通过相关系数测量

B、只能通过协方差测量

C、既能通过协方差测量，也可以通过相关系数测量

D、相关系数为0，说明两者是完全线性相关